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交易员持仓报告:美国10Y国债期货投机净空仓创纪录

时间: 2018-04-28 11:44:19 | 来源: 新浪财经 | 阅读:

截止4月24日,ICE Brent原油期货(BNO)投机净多仓(以下简称“净多仓”)为599,641手,净多仓周变动减少7,410手。

NYMEX WTI原油期货(USO)净多仓为712,423手,净多仓周变动减少15,708手。

本周油价涨跌不一。全球基准布伦特原油期货(BNO)价格收于73.79美元/桶,周上涨0.11%,布伦特油价连续第三周上涨。WTI原油期货(USL)价格收于67.97美元/桶,周下跌0.6%。

美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至4月20日当周,EIA原油库存增加217万桶,市场预估为减少160万桶。周五,油服公司贝克休斯(BHGE)公布的美国周度活跃原油钻井设备数量增加5台,总数量为825台。

本周市场关注焦点在美国总统特朗普对伊朗核问题协议的最终态度。法国总统马克龙(Emmanuel Macron)本周正式访问美国并斡旋此事,市场曾一度认为出现转机。但马克龙当地时间25日表示,他认为特朗普将会退出伊朗核问题协议,尽管多国领导人都强烈建议维持该协议。

德国总理安格拉-默克尔(Angela Merkel)随后的“旋风式”访美看似也未在此问题上获得理想进展。

特朗普对伊核协议一直持否定态度。今年1月,他宣布“最后一次”延长美国对伊核问题的制裁豁免期,将5月12日定为修改伊核协议的最后期限,并扬言如果届时没有令他满意的修改方案,美国将退出协议。

此外,由于政治和经济危机,委内瑞拉的原油日产量已从2016年初的250万桶下降到大约150万桶。

中国原油期货主力合约SC1809本周上涨1.72%,报444.2元/桶。全周成交量共计450,758手,周五收盘持仓量为16,256手。

WTI原油期货合约每手为1000美式桶。

COMEX黄金期货(GLD)净多仓为136,646手,周变动26,423手。金价(XAU)周下跌1.01%,收于1324.1美元/盎司。

本周COMEX黄金期货合约(GC)投机空仓增加20%,显示市场对金价看法偏空。主要影响因素,包括美元指数大涨、朝鲜半岛局势趋于平稳。

4月27日,韩国总统文在寅在板门店韩方一侧会见朝鲜最高领导人金正恩,这是朝鲜战争后朝鲜领导人首次踏上韩国的土地,也是韩朝时隔11年后的首次会晤。点击了解。

当日下午,韩朝领导人签署《板门店宣言》,并在和平之家外举行发布会,韩朝两国首脑宣布,停止一切针对对方的敌对行为。韩联社称,韩朝领导人商定争取在年内宣布结束战争状态;宣布力促韩朝美或韩朝美中会谈;韩朝双方同意在开城设立共同永久联络室。韩朝领导人称,将把韩朝非军事区(DMZ)构建为“和平地带”。

COMEX黄金期货合约每手为100金衡盎司。

ICE美元指数期货(DXY)(UUP)净多仓周变动增加634手,本周净空仓为1,781手,投机资金仍旧维持3月中旬以来偏空的净头寸。美元指数本周上升1.33%,优于预期的经济数据、利差扩张等因素支撑美元强势。截至本周五,兑六种主要货币的贸易加权美元指数报91.53。

欧元(FXE)、英镑基金(FXB)本周分别下跌1.25%和1.65%。欧元兑美元、英镑兑美元连续两周下跌。尽管如此,CME的欧元、英镑期货投机净多仓仍旧位于历史高位附近。

日元基金(FXY)本周跌1.31%,已经连续五周下跌。但CME日元期货的投机净头寸仍维持净多。投机者自2016年11月下旬至今年4月初持续净做空日元期货。

日本央行(BoJ)维持短期利率目标为-0.1%不变,维持10年期国债收益率目标在0%附近不变。日本央行还删除了有关实现2%通胀目标时间表的措辞,表明在经济形势良好的情况下并不急于达成这一目标。

欧洲央行(ECB)周四宣布维持政策利率不变,主要再融资利率、隔夜贷款利率、隔夜存款利率继续分别维持在0.0%、0.25%、-0.4%,并保持此前的超低利率水平、执行每月300亿欧元购债计划直到9月以及货币政策前瞻指引的表述不变。

ICE美元指数期货合约每手价值为美元指数DXY*1000美元。

CBOT美国10Y国债期货(IEF)(TLT)本周投机净空仓为462,133手,净多仓周变动减少90,444手。

截止4月24日,该期货合约的投机净空仓达462,133手,达到有记录以来最大值,显示市场进一步看空国债。截至4月17日的上一周,因为担忧“债熊”来临,美国10Y国债投机空仓首次升破100万手,本周进一步升至106.8万手。

美国国债收益率本周一度快速上行。美国10年期国债收益率(IEF)(TLT)周中最高达到3.035%。该收益率周五收报2.959%,周涨幅0.27%。美国2Y国债(SHY)收益率本周也一度触及2.5%,周五收报2.484%,涨幅1.43%。

中国五一公休期间,美国经济分析局(BEA)将公布3月份核心PCE价格指数,美联储也将召开FOMC会议,数据及声明可能对通胀预期产生影响。点此查看假期备忘。

美国10Y国债期货合约每手面值为100,000美元。

Cboe(CBOE)VIX指数期货(VXX)净多仓为31,619手,净多仓周变动减少46,332手。VIX指数期货投机空仓增加近27%。

本周VIX指数跌幅10%,读数至15.41。

Cboe标普500波动率指数期货合约每手价值为VIX指数*1000美元。

CME标普500指数期货(SPY)净多仓周变动增加1,712手,净多仓为4,283手,净多仓较上周增加66%。投机多仓增加近20%,反映出较为明显的看多情绪。

美股三大股指1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)

本周标普500指数基本持平。据“ETF精选”数据,标普500成分股组成的板块本周半数上涨。“债券代理”——房地产(XLRE)、公共事业(XLU)涨幅最大,分别为2.58%和2.82%。

工业(XLI)板块本周大跌3.16%,材料(XLB)板块下跌2.1%。卡特彼勒(CAT)周二公布的财报显示,该公司收入和盈利超预期,但高管认为一季度将是“今年的最高水位”。这使得投资者担心周期触顶。工程机械、建筑设备制造商是衡量经济和市场整体状况的“晴雨表”。据研究,过去六个月CAT与道指的相关性为0.81,即大约在80%的时间里同涨同跌。点此查看从小松、卡特彼勒业绩看基建行业。

科技(XLK)、金融(XLF)本周均告下跌。Facebook、亚马逊、谷歌、微软等本周公布财报,业绩普遍优于预期。Facebook(FB)在用户信息泄露丑闻后公布的首个财报表现强劲,股价周上涨4.4%,大幅收窄了年初以来的跌幅。

CME标普500指数期货合约每手价值为标普500指数*1000美元。

Cboe比特币期货(XBT)净多仓为-1,829手,净多仓周变动增加54手。

比特币本周小涨。Bitstamp交易所数据,北京时间4月28日12:00,比特币现货价格(BTC)报9127美元。上周这一时点报价在8800美元附近。

Cboe比特币期货每手合约对应1个比特币。

编者注:美国商品期货委员会( U.S. Commodity Futures Trading Commission,简称CFTC)是美国期货及衍生品市场的监管机构。

期货及衍生品持仓报告(The Commitments of Traders,简称COT)由CFTC公布,逢周五发布(遇节日会顺延至下一个交易日),数据截至当周二。该系列报告涵盖NYMEX、COMEX、ICE、CBOT、Cboe等交易所交易的期货、期权、互换等衍生品。

CFTC的“Lagacy Report”将交易员持仓分为“可报告持仓”(Reportable Positions)、“非可报告持仓”(Nonreportable Positions)。前者又分为“商业”(Commercial)、“非商业”(Non-Commercial)持仓,而“非商业”常被视作投机者。

通常,投资者更关心“可报告持仓”中的“非商业”部分里的净多仓(Net Positions)。这个指标是由“非商业”持仓中多仓(Long)减去空仓(Short)得到,投资者关心该值的周度变化。研究者如果将这些数据拉到更长时间窗口去考察,也可以在一定程度识别出该品种投机力量的变化趋势。

按照CFTC的定义,“商业”是指涉及到大宗商品的生产、加工或销售的实体。“非商业”则通常指参与“投机”(speculative)的交易商,当中包含对冲基金等资产管理公司。

需要注意的是,ICE网站提供的COT,是不同于上述“Lagacy Report”的另一种统计口径,它将“可报告持仓”划分为四类,分别是:Dealer Intermediary(经纪商)、Asset Manager/Institutional(资产管理公司/机构)、Leveraged Funds(杠杆基金),及Other Reportables(其他可报告)。通常,“Asset Manager/Institutional”被视为投机者。ICE Brent原油期货投机净多仓采用这一口径数据。

除非特别说明,《线索Clues》引用的数据是COT系列报告中“仅期货”(Futures Only)部分,即不含期权等其它衍生品。这也是主流财经数据提供应商常用的报告口径。

(线索Clues/ 李涛)

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